Question

Ao retornar fazendo essas reflexões, eu me senti envergonhada pela minha pobreza de espírito.

ou

Ao retornar, fazendo essas reflexões, eu me senti envergonhada pela minha pobreza de espírito.

Answer 1

Olá, Sauri.

A segunda construção é a correta.
"fazendo essas reflexões" é uma oração adverbial (perceba que ela poderia ser suprimida do período sem prejudicar o entendimento do enunciado) e deve estar isolada por vírgulas porque está intercalada (no meio) no período. 

Bons estudos!