Question

Ao analisar o desempenho histórico das ações das companhias Alfa, Beta, Gama e Ômega, um investidor encontrou os seguintes resultados:

Desvio padrão das taxas de retorno das ações Alfa: 12,5%.
Desvio padrão das taxas de retorno das ações Beta: 16,2%.
Desvio padrão das taxas de retorno das ações Gama: 12,5%.
Desvio padrão das taxas de retorno das ações Ômega: 16,2%.
Correlação entre as taxas de retorno das ações Alfa e Beta: 0,8.
Correlação entre as taxas de retorno das ações Gama e Ômega: - 0,25.
Se formar uma carteira com 40% de ações Alfa e 60% de ações Beta, é CORRETO afirmar que esse investidor:




Obterá uma carteira com risco sistemático inferior ao risco total de uma carteira formada com 40% de ações Gama e 60% de ações Ômega.


Obterá uma carteira com risco total inferior ao risco total de uma carteira formada com 40% de ações Gama e 60% de ações Ômega.


Obterá uma carteira com risco sistemático superior ao risco total de uma carteira formada com 40% de ações Gama e 60% de ações Ômega.


Obterá uma carteira com risco total igual ao risco total de uma carteira formada com 40% de ações Gama e 60% de ações Ômega.


Obterá uma carteira com risco total maior que o risco total de uma carteira formada com 40% de ações Gama e 60% de ações Ômega.

Answer 1

Resposta correta: Obterá uma carteira com risco total maior que o risco total de uma carteira formada com 40% de ações Gama e 60% de ações Ômega.

Answer 2

A resposta está correta.