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Os primeiro Dia de Ação de Graças foi celebrado nos Estados Unidos em 1620 em Plymouth, Massachusetts, pelos peregrinos fundadores da vila.
Depois das colheitas terem sido gravemente prejudicadas pelo Inverno rigoroso, os colonos tiveram uma boa colheita de milho no Verão seguinte, em 1621. Para marcar e celebrar a ocasião depois de sucessivos anos complicados no que diz respeito à agricultura, o governador da vila resolveu organizar uma festa no Outono de 1621. Nessa festa participaram cerca de 90 índios e foram comidos patos, perus, peixes e milho. A partir desse ano, na Nova Inglaterra, em cada Outono era organizada uma festa de gratidão a Deus, por causa das boas colheitas.
Em 1863, Abraham Lincoln (presidente na época) anunciou que a quarta quinta-feira de Novembro seria conhecida como o Dia Nacional de Ação de Graças.