Question

O modelo Black Scholes se utiliza do pressuposto de que é possível construir uma carteira livre de risco em intervalos infinitesimais, pela combinação adequada de posições compradas e vendidas no ativo subjacente e no derivativo. Pode-se definir a essência deste modelo como sendo:

Assinale a alternativa que contenha a resposta correta Escolha uma:

a. Propiciar instabilidade no mercado financeiro.
b. Definir um preço justo para a opção de uma ação em particular. Correto
c. Definir metas para a queda de determinadas ações.
d. Definir um preço justo para o agente.
e. Estabelecer regras quanto à caderneta de poupança.

Answer 1

LETRA B:
Definir um preço justo para a opção de uma ação em particular.