Question

porque todas as outras estrelas parecem menores que o sol ?

Answer 1

Pois elas estão muito longe, muito longe mesmo, em escala terrestre, e perto em escalas astronômicas. 
Você deve achar que as estrelas ficam perto da Lua, mais perto ou mais longe disso, mas isso é ilusão, a única estrela que existe no sistema solar é o Sol, essas outras estrelas que vemos, estão fora do sistema solar, a mais perto está a 4,5 anos-luz daqui, aproximadamente 40 trilhões de quilômetros,e as mais longes passam de 2 mil anos-luz daqui, a mais de 14 quadrilhões de quilômetros. Só conseguimos velas pois são imensas e liberam uma quantidade enorme de luz e radiação, elas não iluminam tanto pela distância. A maioria delas são dezenas ou centenas de vezes maiores do que o Sol, nosso Sol se formou de restos de uma explosão de uma gigante a mais de 5 bilhões de anos. 

Answer 2

Por que muitas delas estão anos luz distante da Terra e o Sol é a estrela mais próxima da Terra, por isso é maior. (Deixo uma pequena observação que a maioria das vezes as estrelas já "morreram" quando chegamos a ver seu brilho da Terra.)
Espero ter ajudado!^ ^