Question

As ações PN N1 das Cias. Alfa e Beta exibiram no período 2011-2015 as seguintes taxas de retorno:

Ano


Taxas de Retorno (%)

Cia Alfa


Cia Beta

2011


10


11

2012


9


11

2013


8


8

2014


7


8

2015


6


7



Sabendo-se que:

Covariância entre as taxas de retorno das duas ações = 2,2%;
Desvio padrão das taxas de retorno das ações da Cia. Alfa = 1,581139;
Desvio padrão das taxas de retorno das ações da Cia. Beta = 1,870829,

É CORRETO afirmar a respeito da correlação entre as taxas de retorno das duas ações:




O coeficiente de correlação é nulo, o que significa que os retornos das duas ações independem um do outro.


O coeficiente de correlação é – 74,37%, o que significa que as taxas de retorno das duas ações se movimentam em direções contrárias.


O coeficiente de correlação é 74,37%, o que significa que as taxas de retorno das duas ações se movimentam na mesma direção.


O coeficiente de correlação é – 7,44%, o que significa que as taxas de retorno das duas ações se movimentam na mesma direção.


O coeficiente de correlação é 7,44%, o que significa que as taxas de retorno das duas ações se movimentam em direções contrárias.

Answer 1

É 74,37%.

2,2 =0,7437 , multiplica-se por 100 = 74,37.

1,581139 x 1,870829

Answer 2

Resposta: O coeficiente de correlação é 74,37%, o que significa que as taxas de retorno das duas ações se movimentam na mesma direção.

Explicação: Corrigido no AVA.