Question

Um investidor constituiu uma carteira de risco mínimo com as ações Alfa e Ômega. Nesta carteira de risco mínimo, as ações Alfa representam 83% dos recursos aplicados pelo investidor. São conhecidos os seguintes dados a respeito das duas ações:

Retorno esperado das ações A: 22%
Retorno esperado das ações B: 12%
Risco das ações A: 8,0%
Risco das ações B: 17,7%
Correlação entre A e B: 0
É CORRETO afirmar que o retorno esperado e o risco desta carteira de risco mínimo, respectivamente, são iguais a:




22,0% e 8,0%.


20,3% e 7,3%.


12,6% e 3,9%.


17,3% e 6,1%.


24,5% e 4,2%.

Answer 1

Para achar o retorno voce vai calcular (faça o calculo com 6 casas decimais)

Re= 0,83x0,22+0,17x0,12

Re=0,203000

Re= 20,3%.

Resposta

20,3% e 7,3%

Corrigida!

Answer 2

Resposta:

Explicação:

RETORNO ESPERADO     RISCO DA CARTEIRA

Re E= 0,83x0,22+0,17x0,12    σp = √ ƛa²*σa²+ƛb²*σb²

Re E =0,1826 + 0,0204            σp = √0,83²*8²+0,17²*17,7²  

Re E = 0,203000 * 100            σp = √0,6889*64+0,0289*313,29

Re E = 20,3%.              σp = √44,0896+9,054081                    

                                                                      σp = √53,143681

                      σp = 7,289971 ou 7,3