Analise os itens a seguir em relação ao índice Jensen, que é utilizado para aferir a gestão de administradores de
portfólios, como verdadeiros (V) ou falsos (F):
( ) Utiliza o CAPM como base.
( ) Também é conhecido como índice alfa.
( ) Também é conhecido como coeficiente beta.
( ) É independente de qualquer outro modelo ou índice.
De acordo com os itens analisados acima, assinale a alternativa CORRETA:
A) F – V – V – F.
B) V – V – F – F.
C) F – F – F – V.
D) V – V – V – V.
E) V – F – F – V.
Respostas
Analisando cada uma das afirmativas:
I - VERDADEIRO - O modelo de Jensen é baseado no Capital Asset Pricing Model (CAPM) ou, em português, Modelo de Precificação dos Ativos.
II - VERDADEIRO - O índice Jensen também é conhecido como Índice Alfa, ou ainda Alfa de Jensen.
III - FALSO - O modelo de Jensen é conhecido como índice Alfa. O coeficiente Beta é uma das variáveis calculadas no CAPM no qual o modelo de Jensen se baseia.
IV - FALSO - O índice de Jensen, assim como outros modelos, não são totalmente independentes, já que um único índice não é suficiente para determinar com exatidão a informação desejada. Além de se basear no CAPM, o modelo de Jensen é usualmente utilizado em conjunto com outros modelos como o de Sharpe ou e Treynor.
Sequencia Correta: V - V - F - F
Resposta Correta: LETRA B
Resposta:
B) V – V – F – F.
Explicação: