De acordo com a relação risco-retorno, quanto maior o risco, maior será o retorno potencial. Considerando essa relação, os indivíduos associam baixos níveis de incerteza com baixos retornos potenciais e, altos níveis de incerteza ou risco, com altos retornos potenciais. Conforme essa relação risco-retorno o dinheiro investido somente poderá render maiores lucros, se o investidor aceitar uma possibilidade maior de perdas, isto é, o princípio de negociação que liga alto risco a alta recompensa. A compensação apropriada entre risco e retorno depende de diversos fatores, incluindo a tolerância ao risco do investidor.
O gerenciamento de riscos apresenta-se importante, visto que possibilita avaliar fatores difíceis de serem previstos e fornece alternativas para lidar com eles.
Existem diversas metodologias e fórmulas matemáticas para realizar o gerenciamento de riscos em investimentos. A grande maioria identifica potenciais ameaças e analisa os dados históricos. A mais comum delas é o desvio padrão, que tem como objetivo demonstrar a regularidade referente a um conjunto de dados de modo a apontar o grau de oscilação destes em comparação com a média dos valores do conjunto.

O quadro 1 destaca o valor das ações de 9 empresas em 6 períodos.

Quadro 01 - Valor das ações
Fonte: Dados fictícios

Assim, considerando essa relação dos valores das ações das nove empresas, pede-se:

Questão 01) Quais são as ferramentas (modelos/técnicas) que podem ser utilizados para analisar os riscos das empresas?

Questão 02) Utilizando medidas de dispersão, como o Desvio Padrão, verifique as variações desses ativos e classifique-os de forma proporcional, conforme o nível de risco (baixo, médio e alto risco).

Questão 03) Considere que no período 6 você tenha aproximadamente R$ 1.000,00 para invertir em ações destas empresas. Ao informar o valor que você quer comprar de uma ação, leve em consideração que estão sendo vendidas em lotes de 100, ou seja, sua ordem de compra deve ser de 100, 200 etc. ações. Monte a sua carteira de investimento preenchendo o quadro e explique as razões pelas quais optou por essa carteira montada. Ao compor a sua carteira de investimento, se o saldo de recurso for insuficiente para comprar um lote de ação, esse deverá ser descartado.

Anexos:

Respostas

respondido por: familiarinaldop4og4v

Resposta:

Explicação passo-a-passo:

Questão 02) Utilizando medidas de dispersão, calcule o Desvio Padrão e preencha o quadro 1, verifique as variações desses ativos e classifique-os de forma proporcional, conforme o nível de risco (baixo, médio e alto risco).

Periodo Alfa Beta Gama Hem Tod Clok Eig Sig Tip

1 10,25 20,56 30,87 32,45 51,49 61,8 72,11 82,42 92,73

2 11,36 18,39 25,43 32,47 39,51 46,55 53,59 60,63 67,67

3 9,25 15,67 19,99 23,76 55,65 31,3 35,07 72,63 72,55

4 11,53 19,56 14,55 15,05 15,55 16,05 65,23 66,98 40,61

5 10,99 24,36 9,11 18,65 15,5 20,5 62,32 61,32 50,67

6 8,66 23,58 3,67 19,33 12,36 15,66 61,23 62,54 69,5

Desvio padrão 1,174529693 3,253463795 10,17730809 7,387298333 19,61396203 18,72900069 12,84751247 8,471121925 18,17270747

respondido por: joanamgalantinho

1. Existem várias técnicas e modelos que podem ser utilizados para analisar o risco de investimentos: PFMEA (Process Failure Mode and Effective Analysis); What if; Checklist; Project Management Body of Knowledge (PMBOK); Análise Preliminar de Riscos (APR); e, 5 Porquês.

2. Desvio Padrão para cada um dos ativos:

Alfa, 1,175;
Beta, 3,253;
Gama, 10,178;
Hem, 7,387;
Tod, 19,614;
Clok, 18,729;
Eig, 12,850;
Sig, 8,471; e,
Tip, 18,173.

Ativos com um desvio padrão menor poderão aumentar menos, no entanto a sua queda também será menor, ou seja, têm um risco menos. Por outro lado, Ativos com um desvio padrão maior poderão aumentar mais, mas a probabilidade de cairem muito também é maior.

Assim, podemos ordenar os ativos de acordo com o seu risco: Alfa, Beta, Hem, Sig, Gama, Eig, Tip, Clok, e Tod.

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3. 5 lotes Gama, Alfa e Tod; 4 Eig, Beta, Hem e Clok; e, 3 Sig e Tip

O nosso objetivo será diversificar ao máximo a nossa carteira de ações, tendo em conta que as ações apresentadas têm rentabilidades e riscos diferentes que, devem também ser diversificados.

Para isso, começaremos por adquirir ações com os montantes mais baixos, uma vez que isso nos vai permitir adquirir mais ações no total.

Tendo em conta que 1 lote de cada tem um custo total de 276,53, os R$ 1.000 permitemnos adquirir 3 lotes de 100 ações de cada, sobrando R$ 170,41, com este poderemos adquirir: