Question

No Windows, por que não podemos usar a contra-barra “\” no nome de um arquivo?

Answer 1

Não só no Windows. Você não pode nomear arquivos e diretórios com nomes específicos. Estes nomes, chamamos de palavras reservadas.
Algumas eu posso listar aqui, são: aux, con, com1, nul... Caracteres especiais também possui muita restrição, porque alguns indicam operações que podem ser realizadas no computador em modo texto.

Mas em relação a contra-barra, ela indica um subdiretório no sistema. C:\\Pasta1\Pasta2\SubPasta3...
Imagina se fosse um diretório chamado "\", iria dar erro de lógica e caminho no computador. E muitas vezes quando escrevemos um programa e precisamos especificar um path (caminho) para exportação ou importação de arquivo, podemos usar "//" ou "\", e se existir arquivo ou pasta com esse nome daria problemão lógico no programa, e o filechooser iria bugar.