Question

As tabelas a seguir apresentam estimativas de regressão entre os retornos da empresa Alfa, que atua na produção ecomercialização de piscinas e implementos para piscinas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte eVitória, e retornos do Ibovespa (índice da bolsa de valores de São Paulo).Considerando que o modelo estimado é robusto à presença de autocorrelação e heterocedasticidade nos resíduos,avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.I. O risco de mercado da empresa Alfa é menor do que o do Ibovespa (carteira de mercado), o que significa que osretornos esperados para a Alfa serão menores do que os retornos esperados para o índice Bovespa.PORQUEII. O modelo é estatisticamente não significante tendo em vista que não se pode rejeitar a hipótese de que oscoeficientes da regressão sejam estatisticamente diferentes de zero.A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.B As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.E As asserções I e II são proposições falsas.

#ENADE

Answer 1

A resposta correta é a letra C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

As movimentações da bolsa de valores nada mais são do que as captações que acontecem com o uso de índices de bolsa de valores.

Vale constar que, alguns desses índices englobam o valor em moeda corrente de um tipo determinado de carteira de ações, das quais são consideradas mais representativas no movimento total do mercado, das empresas que atuam em alguns setores fortes da economia ou então daquelas que tendem a se tornar diferentes por conta de algo bem específico.

Bons estudos!