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Essa é uma ótima pergunta. Preconceito significa Pré-conceito, ou seja, uma opinião ou decisão que você toma antes que saber o que realmente é. A sociedade atual é lotada de preconceitos, homofobia (preconceito com homossexuais), racismo (preconceito com outras raças, na maioria das vezes africanos/pessoas de pele negra), dentre outros.
Intolerância religiosa é dizer que todas as religiões estão erradas, menos a sua, e se negar a aceitar qualquer argumento que não tenha relação religiosa. Isso é o que muitos cristãos fazem com pessoas da comunidade LGBTQIA+, e faziam e fazem até hoje com os bruxos, praticantes da wicca.
Diálogo religioso é você discutir religião, tentando provar a veracidade dela, sem usar argumentos religiosos, até porquê religião não tem uma base científica ou concreta de provas.
Espero ter ajudado, qualquer dúvida me chame, eu adoraria falar disso com você.