Question

Um investidor está em dúvida em como definir a alocação de sua carteira. Ele deseja ter uma carteira que possua os ativos A e B. Estes ativos possuem as seguintes características:

Ativo A = Retorno Esperado de 12% e Desvio Padrão de 5%
Ativo B = Retorno Esperado de 15% e Desvio Padrão de 7%.

Além disso, a correlação entre os ativos é igual a -0.40

Com base na alocação entre esses dois ativos, o investidor montou cinco carteiras possíveis:

Carteira 1 = 0% em A e 100% em B
Carteira 2 = 25% em A e 75% em B
Carteira 3 = 50% em A e 50% em B
Carteira 4 = 75% em A e 25% em B
Carteira 5 = 100% em A e 0% em B

Se o investidor deseja ter a alocação com menor risco, qual das carteiras ele deve escolher?

a)
Carteira 1

b)
Carteira 2

c)
Carteira 3

d)
Carteira 4

e)
Carteira 5

Answer 1

Resposta:

C

Explicação:

Carteira 3

Answer 2

Resposta:

CARTEIRA 3

Explicação:

7a8d242b60461ed204e7b2deaf26768a.pdf