Question

Um investidor que possui um perfil conservador deseja alocar a sua carteira em dois ativos: A e B.

O ativo A possui retorno esperado de 15% e desvio padrão de 10%. O ativo B possui retorno esperado de 20% e o desvio padrão de 12%. A correlação entre os ativos é de – 0,5.

Esse investidor construiu cinco carteiras, alocando o seu patrimônio da seguinte maneira:


Com base nessas informações, responda: qual carteira o investidor deverá escolher, tendo como objetivo ter o menor risco no seu investimento? Nessa carteira, qual será o retorno esperado?

Answer 1

Resposta:

Com base nesses resultados, é possível verificar que a carteira 4 é a que possui menor risco, sendo alocada 75% no ativo A e 25% no ativo B.

Como a demanda do investidor é pela carteira de menor risco, a recomendação é que ele escolha a carteira 4 para a realização de seu investimento.

O retorno esperado para essa carteira é de 16,25%.

Answer 2

Resposta:

Explicação:

Com base nesses resultados, é possível verificar que a carteira 3 é a que possui menor risco, sendo alocada 50% no ativo A e 50% no ativo B.

Como a demanda do investidor é pela carteira de menor risco, a recomendação é que ele escolha a carteira 3 para a realização de seu investimento. O retorno esperado para essa carteira é de 17,50%”.