Question

Dois ativos possuem as seguintes características: Alfa possui desvio padrão de 15% e Beta possui desvio padrão de 10%. A correlação entre Alfa e Beta é de + 1. Qual deverá ser a alocação em Alfa para que a carteira tenha o menor risco possível? A. 100% B. 80% C. 50% D. 30% E. 0%

Answer 1

Resposta:

E) 0%

Explicação passo-a-passo:

Como a correlação é igual a +1 , não haverá diminuição de risco pelo processo de diversificação. Logo, a melhor alocação será a do ativo menos arriscado, que é alocar 100% no ativo beta, que possui menor desvio padrão.

Answer 2

Resposta:

0%

Explicação passo a passo:

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: 0%.