Vamos supor que uma empresa brasileira, considerada uma das maiores indústrias de alimentos do mundo, que opera no processamento de carnes bovina, suína, ovina e de frango e no processamento de couros, além de comercializar produtos de higiene e limpeza, colágeno, embalagens metálicas, biodiesel, entre outros; desenvolveu um modelo de regressão linear de dados em painel, para estimar uma função exportação.
Elaborado pelo professor, 2021.
Após as estimações, o núcleo de economistas da empresa, para escolher entre os modelos MQO empilhado (POLS) e efeitos fixos, realizou qual teste? Assinale a alternativa correta.
Alternativas
Alternativa 1:
Teste F de Chow.
Alternativa 2:
Teste de Hausman.
Alternativa 3:
Teste de Durbin-Watson.
Alternativa 4:
Teste de Breusch-Pagan.
Alternativa 5:
Teste de Anderson-Darling.
Respostas
Resposta:
Teste de Hausman.
Explicação passo-a-passo:
Ao compararmos os resultados do efeito fixo com as regressões de efeito aleatório, perceberemos que há diferenças substanciais entre os dois. Para elucidar essa questão, podemos aplicar o teste de Hausman, em que a hipótese nula subjacente é que os estimadores do modelo de efeito fixo e do modelo de componentes dos erros não diferem substancialmente.
Resposta:
Alternativa 1:
Teste F de Chow.
Explicação passo-a-passo:
• Adaptação do Teste de Chow
• Teste para escolher entre efeito fixo e pols
• H0 : Utilizar pols
• Teste Breusch-Pagan
• Teste para escolher entre efeito aleatório e pols
• H0 : Utilizar pols
• Teste de Hausman
• Para escolher entre efeito fixo e efeito aleatório
• H0 : Utilizar efeito aleatório