Question

1º--O modelo de Markowitz é de muita importância na tomada de decisão ao compormos uma carteira de investimentos, porém é necessário que as negociações ocorram em um mercado eficiente. Portanto, em relação aos conceitos de um mercado eficiente, analise as afirmações a seguir e depois assinale a alternativa correta:

I. Há a concorrência perfeita, sem que um participante consiga influenciar nos preços, com exceção de privilégios a indivíduos ou pequenos grupos nas negociações.

II. Os negócios ocorrem com foco na rentabilidade e riscos envolvidos.

III. As informações são disponíveis e atuais.

Escolha uma:
a. Estão corretas as afirmativas I e II.
b. Estão Incorretas as Afirmativas I, II e III.
c. Estão corretas as afirmativas I e III.
d. Estão corretas as afirmativas I, II e III.
e. Estão corretas as afirmativas II e III.

2º....Em relação ao modelo de Markowitz, podemos afirmar que sua lógica é:

I. Calcular a média ponderada dos retornos esperados de cada título individual, levando em consideração os cenários apresentados.

II. Calcular o retorno esperado, levando-se em consideração a correlação dos títulos.

III. Medir o risco da carteira, levando em consideração a correlação entre os ativos.

Escolha uma:
a. Podemos considerar verdadeiras as afirmativas I e II.
b. Podemos considerar verdadeiras as afirmativas I, II e III. Incorreto
c. Podemos considerar falsas as afirmativas I, II e III.
d. Podemos considerar verdadeiras as afirmativas I e III.
e. Podemos considerar verdadeiras as afirmativas II e III.

3º....Elevando-se de maneira diversificada o número de títulos em uma carteira:

Escolha uma:
a. Diminui-se o risco não sistemático a uma taxa decrescente. Correto
b. Reduz-se o seu risco sistemático.
c. Diminui-se o risco diversificável a uma taxa crescente.
d. Mantém inalterado o risco total do portfólio.
e. Eleva-se o risco diversificável.

4º.....Leia as afirmações a seguir e marque “V” se considerá-la verdadeira ou “F” se considerá-la falsa:

( ) A redução do risco de um portfólio somente se processa mediante uma redução do retorno esperado, verificando-se uma correlação positiva entre o riscos e retorno.

( ) A diversificação do risco de uma carteira ocorre sempre que o índice de correlação dos ativos for superior a -1, sendo maior a redução quanto mais positivo correlacionados estiverem os ativos.

( ) A seleção de carteiras procura identificar a melhor combinação possível de ativos, obedecendo as preferências do investidor em relação ao risco e retorno esperados.

Escolha uma:
a. V, V, V. Incorreto
b. F, V, V.
c. V, F, V.
d. F, F, F.
e. F, F, V.

5º....Com relação ao risco, é correto afirmar:

I. Revela uma possibilidade de perda.

II. Representa-se pelo desvio padrão.

III. Relaciona-se fundamentalmente com decisões voltadas para o futuro.

IV. É entendido pela capacidade de se mensurar incertezas de ocorrência de determinados resultados ou valores.

V. Pode ser reduzido em investimentos com correlações positivas.

Escolha uma:
a. Os itens I, II, III e IV estão corretos. Correto
b. Os itens I, III, IV e V estão corretos.
c. Os itens I, II e V estão corretos.
d. Os itens I, II, III estão corretos.
e. Os itens I, II, III, e V estão corretos.

Answer 1

1* Corretas as afirmativas II e III.

2*  Corretas as afirmativas II e III.

Answer 2

RESPOSTAS:

R: (01)  Estão corretas as afirmativas II e III.

R: (02) Podemos considerar verdadeiras as afirmativas II e III.

R: (03) Diminui-se o risco não sistemático a uma taxa decrescente.

R: (04) F, F, V

R: (05) Os itens I, II, III e IV estão corretos.