Question

O coeficiente beta é uma medida de risco não-diversificável. Um índice do grau de movimento do retorno de um ativo em resposta a uma mudança no retorno de mercado. Em relação ao coeficiente beta, podemos afirmar: Escolha uma: a. Em condições normais, todos os títulos devem estar avaliados de forma que estejam abaixo da reta SML, pois oferecem expectativa mais alta de retorno em relação ao mercado, determinado pelo maior risco sistemático assumido. b. Sua relação com o retorno esperado apresentado graficamente e a linha do mercado de títulos (SML) é ascendente, como beta é a medida apropriada de risco, os títulos com beta menores correspondem a retornos elevados. c. Um beta igual a zero significa que a taxa de retorno esperado possui alto risco, pois zerará o CAPM. d. Beta igual a 1 indica que o retorno esperado de um título terá um retorno de 100% superior ao mercado ou à carteira. e. Sua relação com o retorno esperado apresentado graficamente e a linha do mercado de títulos (SML) é descendente, como beta é a medida apropriada de risco, os títulos com beta elevado correspondem a retornos elevados.

Answer 1

Resposta Correta:
Sua relação com o retorno esperado apresentado graficamente e a linha do mercado de títulos (SML) é ascendente, como beta é a medida apropriada de risco, os títulos com beta menores correspondem a retornos elevados. 

Answer 2

Resposta:

Pode ser negativo ou positivo.