Question

O preço de exercício, no mercado de opções, é definido como sendo o preço desejado do produto, em relação a uma determinada cotação no futuro, e deve ser confrontado com o preço de exercício na bolsa, levando-se em conta o valor referente à diferença de base em relação ao local (é a diferença do preço do ativo no mercado físico ou no mercado de bolsa). Vamos supor que um produtor necessita garantir a venda da soja por US$ 20,00 a saca, em Bonito - MS. Dado que o diferencial de base para a praça de referência (CHICAGO) é de US$ 2,00/saca negativos e o prêmio do seguro é de US$ 1,00/saca, assinale a alternativa que apresente o preço de exercício no hedger, no mercado de opções para garantir uma renda líquida de US$ 20,00.

Answer 1

acredito que seja a letra B-21,00, se ele quer manter 20,00, mas a diferença da base é 2,00 negativo e o premio é 1,00, seria 20,00 + 2,00 - 1,00.