• Matéria: ENEM
  • Autor: flacrb
  • Perguntado 3 anos atrás

Um produtor de milho deseja fazer um hedge de 45.000 sacas de milho através do contrato futuro negociado na BM&FBovespa (unidade de negociação = 450 sacas).
A cotação para o mês que deseja é de R$ 31,00/saca. Pergunta-se:
a) Quantos contratos futuros de milho o produtor deve operar?
b) Qual a natureza da operação? (Compra ou Venda)
c) Caso o preço de ajuste no dia da operação seja igual a R$ 30,00/saca, qual será o ajuste total? ​

Respostas

respondido por: seccemix
0

provavelmente

Explicação:

respondido por: FranKomagome
0

Resposta:

a) 100 contratos

b) Venda

c) O ajuste final será de R$1.350.000,00 - prejuízo de R$45.000,00

Explicação:

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