Question

Segundo Afonso e Tonin (2020, p. 89) os contratos futuros “com liquidação financeira, em relação ao travamento de preços, oferecem vantagens semelhantes aos contratos liquidados por reversão de posição, o que reforça a utilização desse mercado para operações de hedge, enquanto as compras e as vendas devem ser feitas no mercado físico, com clientes tradicionais, preservando as relações de negócios estabelecidas”.

AFONSO, Juliana Franco; TONIN, Julyerme Matheus. Bolsas de Mercadorias e Mercado Futuro. Maringá - PR.: UniCesumar, 2020.

Com base no exposto analise as afirmações sobre a liquidação financeira nos contratos futuros:

I. Utilizam índices de preços baseados em preços físicos, independentes do mercado futuro.
II. Torna a negociação mais transparente tanto para os compradores quanto para os vendedores dos contratos.
III. O preço de liquidação do contrato representa a média dos preços do mercado à vista nos últimos cinco dias.

É correto o que se afirma em:
Alternativas
Alternativa 1:
I, apenas.

Alternativa 2:
II, apenas.

Alternativa 3:
III, apenas.

Alternativa 4:
I e II, apenas.

Alternativa 5:
I, II e III.

Answer 1

Resposta:

Alternativa 2

II apenas

Explicação:

Pag 89 do livro

Answer 2

Resposta:

alternativa 2

|| apenas

Explicação: