O índice Sharpe possui objetivo de que investidores ajustem o retorno ao risco na avaliação de fundos de investimentos. Também conhecido como índice de recompensa pela variabilidade, pois mensura o retorno de determinada carteira de ativos, relacionada ao risco, medido pela variância e consequente desvio padrão. Em relação ao risco da carteira de investimentos, podemos afirmar:
Escolha uma:
a. Quanto maior a medida de risco, maior será o índice Sharpe, o mesmo ocorrendo com o índice de Modigliani.
b. Quanto menor a medida de risco, maior será o índice Sharpe, o mesmo ocorrendo com o índice de Modigliani.
c. A medida de risco não terá influência nos indicadores Sharpe e de Modigliani.
d. Quanto maior a medida de risco, maior será o índice Sharpe, porém no índice de Modigliani ocorrerá o inverso.
e. Quanto maior a medida de risco, menor será o índice Sharpe, porém no índice de Modigliani ocorrerá o inverso.
Respostas
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5
resposta correta: a) Quanto maior a medida de risco, maior será o índice Sharpe, o mesmo ocorrendo com o índice de Modigliani.
respondido por:
0
Resposta:
a. Quanto maior a medida de risco, maior será o índice Sharpe, o mesmo ocorrendo com o índice de Modigliani.
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