Question

O Índice Beta é um importante indicador financeiro. Ele nos permite diferenciar ativos defensivos de ativos agressivos. O Índice Beta é um indicador que mede a sensibilidade de um ativo em relação ao comportamento de uma carteira que represente o mercado. Portanto, o Índice Beta é uma medida do risco que um investidor está exposto ao investir em um ativo em particular em comparação com o mercado como um todo. A fórmula do Índice Beta é bem simples: Beta = Covariância entre o Retorno do Ativo e do Mercado / Variância do Retorno do Mercado. Já o CAPM é a sigla que expressa “Capital Asset Pricing Model” em português “Modelo de Precificação de Ativos de Capital”. Muito utilizado em finanças para precificar títulos de risco e gerar retornos esperados para os ativos, o CAPM determina a taxa de retorno teórica apropriada para certo ativo em relação a uma carteira de mercado diversificada. A fórmula do CAPM é a seguinte: ERi = Rf + βi (ERm – Rf), sendo: ERi = Retorno Esperado do Investimento (Expected Return of Investiment); Rf = Taxa Livre de Risco (Risk-free rate); βi = Beta do investimento (Beta of the investment); ERm = Retorno Esperado do Mercado (Expected Return of market); ​Com base nos dados das empresas A e B disponíveis abaixo, obter os seguintes resultados: 1) Identificar o Beta de cada empresa e interpretar os resultados identificados (aba "1 BETA"). 2) Identificar o CAPM de cada empresa (aba "2 CAPM"). 3) Argumentar qual empresa apresenta melhor relação risco x retorno (aba "3 Risco x Retorno).

Answer 1

Resposta:

1.EMPRESA. A

Taxa de retorno. índice. 2016. 2017. 2018.

taxa de retorno

livre de risco. Rf. 14,00%: 9,84%: 6,50%: e

2019.

6.00%

taxa de retorno

da empresa. Rs. - 10%: 2%: 28% e

2019.

36%.

taxa de retorno

de mercado. Rm. -22% : -5%: 32% e

2019

22%

2.EMPRESA B

taxa de retorno. índice 2016. 2017. 2018

Rf. 14,00% 9,84% 6,50%

2019

6,00%

taxa de retorno

da empresa. Rs. -35% 25% 55% e

2019.

20%

taxa de retorno

de mercado. Rm. -22% -5% 32% e 2019.

22%

Vou tentar fazer a número 3. assim que fizer eu coloco aqui

Answer 2

Resposta:

tem um gp sobre gestão de riscos - link do convite no bloco de notas

Explicação:

cb31539865c6b277a1721b0bbcf59715.txt