Se há uma verdadeira simultaneidade entre um conjunto de variáveis, todas elas devem ser tratadas em pé de igualdade; não deve haver qualquer distinção a priori entre as variáveis endógenas e exógenas, e, assim, foi desenvolvido o modelo VAR - Vetor Autorregressivo.
Face o exposto, avalie as afirmações seguites.
I. A totalidade das variáveis em VAR são exógenas.
II. Ao contrário dos modelos de equações simultâneas, o modelo VAR é ateórico, porque usa menos informação prévia.
III. Por causa de sua ênfase na previsão, os modelos VAR são menos adequados para a análise de política econômica.
IV. As previsões obtidas pelo modelo VAR são, em muitos casos, melhores do que as obtidas com os mais complexos modelos de equações simultâneas.
É correto apenas o que se afirma em:
Alternativa 1:
I.
Alternativa 2:
I e III.
Alternativa 3:
II e IV.
Alternativa 4:
II, III e IV.
Alternativa 5:
I, II, III e IV.
Respostas
Resposta:
Alternativa 4: II, III e IV
Explicação:
Página 206 do livro.
Segue o trecho.
"Os defensores do VAR enfatizam que o método é simples, pois o método dos
MQO pode ser aplicado a cada equação separadamente; não temos de nos preocupar em determinar quais variáveis são endógenas e quais são exógenas; todas
as variáveis em VAR são endógenas; e, as previsões obtidas neste método são,
em muitos casos, melhores do que as obtidas com os mais complexos modelos
de equações simultâneas.
Os críticos da modelagem VAR, por sua vez, alertam para os seguintes problemas:
■ Ao contrário dos modelos de equações simultâneas, o modelo VAR é ateórico, porque usa menos informação prévia.
■ Por causa de sua ênfase na previsão, os modelos VAR são menos adequados para a análise de política econômica.
■ O maior desafio prático da modelagem VAR é escolher a duração apropriada da desfasagem."
Resposta:
Alternativa D II, III e IV
Explicação:
Todas as respostas estão na pagina 206 do livro, basta conferir lá antes de marcar.